Oppdatert nordisk verktøy for kredittrisiko

Verdens største leverandør av verktøy for kredittrisiko tilbyr en oppdatert versjon skreddersydd for Norden.

Moody’s KMV er verdens største leverandør av verktøy for vurdering av kreditt- og investeringsrisiko, og hevder å ha halvparten av Nordens finansinstitusjoner blant sine kunder.

I dag lanserer selskapet et oppgradert verktøy skreddersydd for det nordiske markedet, RiskCalc Nordic versjon 3.1. Ifølge Gavin Style, sjef for Europa, Midtøsten, Afrika, Asia og Stillehavsområdet, tyder flere trekk ved den økonomiske utviklingen, blant annet økende renter, på at kredittsituasjonen kan fort bli mindre vennlig for mange långivere og investorer.

Følgelig trenger de et oppdatert verktøy med nye modeller som kan gi bedre innsikt i den sannsynlige utviklingen framover i tid.

RiskCalc v3.1 skal gi brukere et verktøy til å lage en mer nøyaktig modell av risiko sortert etter land og industrisektor. Modellen skal gi grunnlag for bedre å kunne bestemme kredittvilkår og pris, identifisere tidlige varselssignaler, kvantifisere reell risiko, og fokusere begrensede analytikerressurser på områder de behøves.

Det heter videre at målingene skal kunne innlemmes i modeller for verdisetting og portefølje, med tanke på mer nøyaktig styring av kredittrisiko.

Modellen bygger på informasjon hentet fra over 1,5 millioner regnskaper og over 250 000 ikke-børsnoterte nordiske selskaper.

Grafen nedenfor er et eksempel på hva slags rapporter verktøyet kan tilby for å vurdere et gitt selskap.

Til toppen